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Etude sur la pertinence
d'une figure de chandelier japonais de
retournement en échelle de temps 1 heure au cours des dix dernières
années
Piercing line |
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Une recherche exclusive de l'équipe
BestCFD.com à l'aide de METATRADER 4, votre plateforme
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Pour
commencer, voici une image de la figure :
Ses
caractéristiques sont :
Une bougie
noire dont le plus bas est le plus bas des 4
dernières séances
Une bougie
blanche dont le plus bas est le plus bas des
5 dernières séances
Le corps de
la bougie noire représente au moins 60% du
range total de la bougie noire
Le corps de
la bougie blanche représente au moins 50% du
range total de la bougie blanche
Le plus haut
de la bougie blanche est INFERIEUR au plus
haut de la bougie noire de la barre
précédente
L'ouverture
de la bougie blanche est INFERIEURE à la
clôture de la bougie noire (attention, en
format quotidien, ce paramètre doit
comporter un gap d'ouverture, mais en heure
par heure, nous nous contentons d'une
ouverture en baisse)
Le
paramètre variable testé : la tendance
haussière
Nous nous
sommes intéressés à la logique du swing
trading. Nous avons testé piercing line sur
l'intégralité de la base de 10 ans en heure
par heure sur le CAC 40, puis en utilisant
une condition supplémentaire, à savoir que
Piercing line apparaissent lorsque les cours
sont situés au dessus de la moyenne mobile
100 barres.
Raisonnement
sous jacent, nous nous demandons si une
figure de retournement n'a pas une meilleure
probabilité de fonctionner lorsqu'elle est
déclenchée en période de tendance haussière.
Le signal
employé :
On achète en
clôture
On revend en
close +1 barre
On revend en
close +3 barres
On revend en
close +5 barres
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Les
résultats sur CAC
40
Les
combinaisons obtiennent toutes des performances
négatives. L'utilisation du critère de la moyenne mobile
100 barres permet de réduire les pertes, sans pour
autant les gommer.
L'utilisation de stop loss, situé sous le plus bas de la
bougie blanche n'améliore pas la situation et ne permet
pas de transformer Piercing Line en pattern à succès !
Notre
conseil ? Méfiez vous des chandeliers japonais. ils sont
séduisants sur le papier, nettement moins pour votre
compte de trading !
Samuel RONDOT et
Laurent FASSERT
Un client de BestCFD
réagit suite à cet article...
Il nous explique en clair
que nous avons déformé la pattern "piercing line" et
qu'en conséquence, il est normal que nos tests se
révèlent négatifs.
Il nous envois une version
imagée selon lui de la vraie "piercing line" (éditée par le site apprentifinancier.com)
que nous reproduisons ici.
Notre réponse :
Oui, nous avons déformé
la pattern initiale car le but était de tester le CAC 40
en heure par heure, la majorité des clients BestCFD
s'intéressant au trading court terme et n'étant pas
adeptes des signaux en échelle de temps quotidienne.
Il n'y a pas ou
extrêmement peu de gaps en heure par heure.
Nous plaidons donc
coupable.
Nous nous engageons en
conséquence à réaliser et à publier un test sur le CAC
40 daily cash depuis 1988 en rajoutant les conditions
suivantes :
Cours de clôture
inférieur à cours d'ouverture pour les bougies N-4 et
N-3, avec pourcentage du corps supérieur à 25% du range
total
Cours de clôture de la
bougie blanche supérieur à la moitié du range du
chandelier noir précédent
Cours d'ouverture de la
bougie blanche en gap baissier par rapport à la bougie
précédente
RDV en octobre pour les
résultats...
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